Оценка и оптимизация системы управления рисками и капиталом
Система управления рисками и капиталом в кредитной организации или банковской группе предназначена для выявления, оценки и контроля значимых рисков, оценки достаточности капитала для покрытия этих рисков и потенциальных рисков, а также для планирования капитала с учетом всесторонней оценки рисков, стресс-тестирования и других факторов. Она создается путем реализации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК), требования к которым установлены Указанием Банка России № 3624-У «О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы».
ФБК оказывает услуги по независимой оценке системы управления рисками и капиталом и приведению ее в соответствие с установленными требованиями.
Оценка и оптимизация системы управления рисками и капиталом состоит из следующих этапов:
- Оценка соответствия Стратегии управления рисками и капиталом требованиям Указания Банка России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У.
- Оценка процедуры определения риск-аппетита Банка.
- Формирование мнения об оптимальной структуре и классификации значимых рисков.
- Оценка полноты и достаточности политик и процедур в отношении значимых рисков.
- Оценка необходимости и масштаба изменений процедур управления операционным риском в связи с новыми требованиями регулятора.
- Оценка уровня интегрированности процедур управления значимыми рисками.
- Оценка эффективности методов оценки рисков.
- Оценка организационной структуры Банка на предмет корректного разделения обязанностей между лицами/подразделениями, управляющими рисками.
- Анализ степени интеграции элементов системы оплаты труда в процедуры риск-менеджмента.
- Анализ возможности использования данных по оценке рисков в процедурах финансового планирования и бюджетирования, принятия управленческих решений.
По завершении оценки и оптимизации системы управления рисками и капиталом клиент получает:
- Экспертное заключение для вынесения оценки системы управления рисками и капиталом на рассмотрение органов управления организации.
- Рекомендации и предложения по совершенствованию системы управления рисками и капиталом.
- Предложения по изменениям во внутренние документы организации в области риск-менеджмента.
- Минимизацию регуляторного риска.
- Минимизацию риска понижения Банком России оценки показателя системы управления рисками (ПУ4) банка в соответствии с Указанием Банка России от 3 апреля 2017 г. № 4336-У «Об оценке экономического положения банков».
- Развитие эффективности процедур риск-менеджмента и работы линий контроля в соответствии с характером и масштабом деятельности кредитной организации и ее профилем риска.
За последние 3 года специалисты ФБК успешно провели оценку и оптимизацию ВПОДК более чем в 10 кредитных организациях различного характера, масштаба деятельности и спектра рисков.
Специалисты ФБК следят за изменениями законодательства, поэтому наши консультации всегда основаны на последних требованиях регулятора, а предложения разрабатываются с учетом лучших отечественных и мировых практик.
Для каждой кредитной организации ФБК разрабатывает персонализированное решение, учитывающее размер, специфику деятельности, организационную структуру, а также стратегии развития и управления рисками и капиталом.
